11月8日早盘,中证1000股指期货主力合约IM2211跌停开盘,随后出现快速拉升,大幅收窄跌幅,截至早盘收市报6675.4点,收跌0.62%。
开盘时到底发生了什么?
据第一财经多方了解,在上午9:29分之时,也就是集合竞价阶段,IM2211合约出现一笔83手的空单,报价为跌停价6045.4点。对此,有观点认为,可能卖家为了快速出货以跌停价报价,但引起了大波动;但更多观点认为,这可能是操作失误,从而出现了乌龙指。
徽商期货期权部负责人李红霞对第一财经分析称,按照交易所标准保证金比例15%计算的话,保证金预计1500万元,但一般期货公司的保证金比例会有所增加,也就是如果这个客户单纯做空,需要开仓资金至少1500万元,资金量不小,所以可能是操作失误。但也不排除卖者为了快速出货,在集合竞价中按照跌停价进行报单。
“中证1000期货主力合约IM2211开盘成交了一笔83手以跌停价6045.4的单子,很可能是报单失误造成的。”中信建投期货股指研究员对第一财经称,随后报价回归了正常,其他三个期限合约也正常运行,对市场影响有限,未来在做量化回测时要注意这种异常现象。
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